Волны Эллиотта прогнозы и анализ. Что такое теория волн Эллиотта

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Теория волн Эллиотта

Многие вещи в окружающем нас мире происходят циклично: начиная с движения планет в космосе и заканчивая развитием культуры и моды. Ценообразование на финансовых рынках также подвержено этому процессу, так как формируется под влиянием поведения людей, которое в свою очередь провоцируется внешними циклами развития человечества.

Ральф Нельсон Эллиотт, выдающийся американский финансист 30-х годов XX века, разработал теорию, согласно которой поведение цены на рынке происходит волнообразно и имеет определенную структуру. Ее название – теория волн Эллиотта.

Теория эта очень интересная, но при этом достаточно объемная, в этой статье я постараюсь познакомить вас с основными идеями данного учения. Ж елающим же углубиться в ее изучение могу посоветовать прочитать книгу «Волновой принцип теория Эллиотта – ключ к пониманию рынка», написанную А. Фростом и Р. Пректером или же «Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге» Сафонова.

Теория волн Эллиотта: структура 5-3

Согласно теории волн Эллиотта любой тренд можно представить в виде пятиволновой структуры, за которой следует трехволновая структура коррекции. В идеале, это должно выглядеть вот так:

Казалось бы, что все не так уж и сложно, однако на практике трейдеры сталкиваются с тем, что достаточно проблематично спрогнозировать окончание одной волны и начало другой. Т.е. наиболее удачный момент для прибыльной ставки.

Ключом к пониманию принципов волновой торговли являются числа Фибоначчи, на которые опирался Эллиотт при разработке своей теории. Правильно выстраивая уровни Фибоначчи вдоль импульсных волн (1, 3, 5, A, C) можно определить длину коррекционных (2-4-B).

Теория волн Эллиотта. Практическое применение

Дам вам несколько подсказок, как распознать волны на графике.

  1. Волна 1 – характеризует начало тренда, часто формируется после пробития сильного уровня сопротивления и поддержки;
  2. Волна 2 – откат, который захватывает часть первой волны, но при этом никогда не заходит дальше ее начала (соотношение длины второй волны к первой 0.382, 0.5 или 0.618);
  3. Волна 3 – самая интересная для всех «волновиков», т.к. часто является самой длинной волной в цикле и имеет наибольший потенциал для получения прибыли (соотношение длины третей волны к первой 1.618, 0.618 или 2.618);
  4. Волна 4 – обычно является небольшим откатом, никогда не должна пересекать вершину первой волны (соотношение длины четвертой волны к третей 0.382 или 0.5);
  5. Волна 5 – последний импульс, на котором тренд затухнет, часто завершается дивергенцией на индикаторах для бинарных опционов и снижением объемов торговли (соотношение длины пятой волны к третей 0.382, 0.5 или 0.618);
  6. Волна A – резкое изменение тренда, при этом она не будет длинной, т.к. еще присутствуют игроки, которые считают, что тренд может продолжиться. (соотношение длины волны А к пятой – 1, 0.618 или 0.5);
  7. Волна B – как правило, короче волны А и С (соотношение длины волны B к волне A – 0. 382 или 0.5);
  8. Волна C – сильная, длинная волна, ставящая точку на предыдущем тренде (соотношение длины волны С к волне A – 1.618, 0.618 или 0.5).

Волновой принцип работает на всех таймфреймах, и при этом каждая завершенная волна старшего таймфрейма является целым циклом из 8 волн на более младшем таймфрейме.

Также хочу отметить, что идеально рассчитать все волны возможно не всегда, для этого нужен большой опыт и набитый глаз. Поэтому «волновики» в своем большинстве стараются искать сигналы для бинарных опционов от третьей самой длинной волны и ищут на графиках только ее. Кстати помочь в поиске сигналов для бинарных опционов по теории Эллиота могут индикатор ЗигЗаг и фракталы.

Внимательно прочтите:  Обучающие статьи по торговле forexcfd

На этом я заканчиваю свой небольшой мануал по теории волн Эллиотта, буду рад помочь тем, кого заинтересует эта теория. Другие мои статьи о безиндикаторной торговле вы можете прочитать в одноименном разделе моего блога.

Рейтинг русских брокеров:

Стратегия теория волн Эллиотта

Довольно большое количество вещей в нашем мире происходят в несколько циклов, начиная с модных тенденций и заканчивая движением планет. Подобным образом происходит и ценообразование на рынках. Стоимость определенного актива формируется вследствие влияния людей, а точнее их поведения, которое провоцируется циклами развития общества.

В первой половине прошлого века была разработана теория, которая утверждала, что цена актива движется волнообразно и имеет четкую структуру. Автором этой работы стал американец Ральф Нельсон Эллиотт, работающий финансистом. Данная теория получила название теория волн Эллиотта.

Она довольно объемная, но представляет огромный интерес для трейдеров по всему миру. В данной статье мы постараемся понять основные идеи учения американского финансиста. Для тех, кто желает более глубоко познать волновую теорию, существует специальная литература.

Теория волн Эллиотта: Структура 5-3

Теория Эллиотта гласит, что структура всякого тренда имеет 5 волн, следом за которой наступает коррекция из трех волн.

С первого взгляда может показаться, что ничего в этом сложного нет, но на практике дела обстоят совершенно по-другому. Большинство трейдеров сталкиваются с одной и той же проблемой – правильно выявить начало волны и ее конец. Проще говоря, тяжело найти точки для входа в рынок и выходя из него.

Одним из инструментов, позволяющих более качественно использовать волновую теорию, являются числа Фибоначчи. Именно их использовал Эллиотт при создании теории. Уровни Фибоначчи при условии их правильного построения (вдоль импульсных волн) дают возможность вычислить длину коррекционных.

Применение волновой теории Эллиота на практике

Ниже будет представлено несколько подсказок, с помощью которых можно распознать волны.

  1. Волна №1. Характеризует зарождение тренда. В большинстве случаев начинает свое формирование после пробития ценой важного уровня поддержки/сопротивления.
  2. Волна №2. Характеризует откат, величина которого составляет часть волны №1. Никогда вторая волна не может быть больше первой.
  3. Волна №3. Представляет наибольший интерес для трейдеров. Часто это самая длинная волна цикла. Именно на ней и делается максимальная прибыль.
  4. Волна №4. Характеризует небольшой откат. Цена не должна пересекать линию вершины первой волны.
  5. Волна №5. Завершающий импульс. Характеризует ослабление тренда. Чаще всего сопровождается дивергенцией индикаторов и уменьшением объемов.
  6. Волна А. Смена тренда. Длина волны незначительная ввиду того, что на рынке еще присутствуют игроки, ждущие продолжение тенденции.
  7. Волна В. Меньше, чем волны А и С.
  8. Волна С. Сила и длина этой волны является самой высокой. О предыдущем тренде теперь можно забыть.

Теория волн актуальна для любого таймфрейма. На старшем таймфрейме одна волна является законченным циклом из 8 волн на более младшем.

Произвести точный расчет каждой волны не всегда является возможным. Справиться с этим могут только опытные трейдеры. По этой причине люди, торгующие с использованием теории Эллиотта, стараются открывать свои позиции в самом зарождении третьей волны, так как она является самой длинной и сулит наибольшую прибыль. Все поиски сводятся к нахождению именно ее. Для нахождения на графике волн дополнительно можно воспользоваться такими индикаторами, как фракталы или ЗигЗаг.

Рекомендуем тестировать все новые стратегии и индикаторы для бинарных опционов без риска потери средтсв основного депозита. Хорошим вариантом будет опробовать их используя без рисковый день торговли на финансовом рынке от Grand Capital.

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

Волновая теория Эллиотта

Волновая Теория Эллиотта представляет собой разработку известной теории Доу. Она применима для любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.). Теория волн была выдвинута бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии «Волновой принцип», опубликованной в 1938 году.

Внимательно прочтите:  1 советов новичку в бинарных опционов

После выхода на пенсию во время тяжелой болезни Эллиотт занялся изучением графиков рыночных котировок в надежде найти метод, который позволил бы определять закономерности рынка. Проделав серьезную работу, он пришел к выводу, что рынок как продукт массовой психологии подчиняется некоторому закону.

В основе Волновой теории Эллиотта лежит некоторая постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту поведение рыночных цен можно четко определить и выделить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое ценовое движение). Волновая Теория Эллиотта гласит, что рынок может находиться в двух широких фазах – бычий рынок и медвежий рынок.

Также Эллиотт предполагает, что все движения цен на рынке разбиваются на:

  • пять волн в направлении основного тренда (на Рис.1 волны 1-5);
  • три волны в обратном направлении (на Рис.1 волны A, B, C).

При этом волны делятся на:

  • импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (на рис.1 – волны 1, 3, 5, А, С);
  • корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда (на рис.1 – волны 2, 4, В).

В Волновой теории Эллиотта используется принцип вложенности волн. То есть любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (Рисунок 2). Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. Эта разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является.

Основной принцип в теории Эллиотта – каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн, что хорошо видно на Рисунке 2. Например, Волна 1 на Рисунке 2 состоит из 5 более мелких волн, потому что она является импульсной волной, создающей тренд.

Самый длинный цикл согласно теории Эллиотта называется Большим Суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла, эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Например, на рис.2 изображены 3 основных цикла. Можно заметить пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот.

Сложностью в Волновой Теории Эллиотта является идентификация Волн. Обычно корректирующие Волны очень трудно идентифицируются.

Волновая теория Эллиотта и числа Фибоначчи

Для математического изложения своей теории Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи играют важную роль в строении полного рыночного цикла, описываемого волнами Эллиотта. Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи.

Если внимательно посмотреть на Рисунок 2, то можно заметить, что полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34 маленьких волн. Аналогично если рассматривать медвежий рынок, то можно увидеть, что большой медвежий суперцикл состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21 маленькой волны. Если продолжить этот список, то следующим числом медвежьих волн будет 89 и т.д.

Соответственно, большая бычий суперцикл состоит из одной большой волны, трех средних волн и 13 маленьких волн. Если же перейти на еще более низкий уровень, то насчитывается уже 55 очень маленьких волн и т.д.

Обычное применение этого принципа в Волновой теории Эллиотта основано на том, что движение в определенном направлении должно продолжаться до того момента, когда оно достигает некоторого числа в соответствии с cуммационной последовательностью Фибоначчи.

Например, движение, которое растянулось дольше 3 дней, не должно обратиться до 5 дня. Движение, продолжающееся более 5 дней, должно продлиться 8 дней. Тренд 9 дней не должен закончиться до 13 дня и так далее. Эта основная схема расчета изменений тренда равно применима к почасовым, дневным, понедельным и помесячным данным. Однако это — только «идеальная модель», и никто не в праве ожидать, что цены на товары поведут себя столь определенным и предсказуемым образом. Эллиотт отмечал, что отклонения могут происходить как по времени, так и по размаху, и отдельные волны вряд ли всегда будут развиваться в этих регулярных формах.

Внимательно прочтите:  Binex - отзывы и обзор брокера бинарных опционов


Характеристики волн

Подсчеты Теории Волн Эллиотта предполагают некую дорожную карту. Каждая волна имеет набор характеристик. Эти характеристики основаны на массивах рыночного поведения.

В теории Волн Эллиотта особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой из волн. Кроме того, существуют определенные правила пропорций построения волн Эллиотта (таблица ниже). Эти правила помогают правильно определить моменты начала построения волн и их длительность. Длины волн измеряются от high до low соответствующей волны.

Классическое соотношение волн

0.382, 0.5 или 0.618 длины Волны 1

1.618 или 2.618 длины Волны 1

0.382 или 0.5 длины Волны 1

0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1

0.382, 0.5 или 0,618 длины Волны 1

0.382 или 0.5 длины Волны A

1.618, 0.618 или 0.5 длины Волны A

Приведенные классические соотношения волн между собой подтверждаются фактическими с погрешностью 10%. Такую погрешность можно объяснить краткосрочным влиянием некоторых технических или фундаментальных факторов. В целом данные соотношения достаточно условны. Важным является и то, что отношение размеров всех волн к друг другу может принимать значения 0.382, 0.50, 0.618, 1.618. Здесь можно рассчитывать отношения как высот, так и продолжительности волн. Рассмотрим характеристики каждой волны:

  • Волна 1
    Происходит, когда «психика рынка» почти полностью медвежья. Новости все еще негативны. Как правило, очень сильна, если являет собой резкое изменение в текущей ситуации (смена медвежьего тренда на бычий, прорыв мощного уровня сопротивления и т.д.). В спокойной ситуации обычно демонстрирует незначительное движение цен на фоне общей нерешительности.
  • Волна 2
    Происходит, когда рынок резко откатывается от недавних, с трудом завоеванных, прибыльных позиций. Она может откатиться почти на 100% Волны 1, но не ниже ее начала. Обычно составляет около 60% от Волны 1, развивается на фоне доминирующего преобладания инвесторов, предпочитающих фиксировать прибыли.
  • Волна 3
    Является тем, ради чего «эллиоттчики» живут. Наблюдается резкий рост оптимизма среди инвесторов. Это наиболее мощная и длинная волна повышения (никогда не может быть самой короткой), на которой происходит ускорение цен и увеличение объемов. Типичная Волна 3 превышает Волну 1 по крайней мере в 1,618 раза и может быть даже больше.
  • Волна 4
    Часто бывает трудной для идентификации. Обычно она откатывается не более, чем на 38% Волны 3. Ее глубина и длительность, как правило, невелика. Оптимистичные настроения все еще преобладают на рынке. Волна 4 не должна перекрывать Волну 2 до тех пор, пока пятиволновый цикл является частью концевого треугольника.
  • Волна 5
    Часто идентифицируется по импульсной дивергенции (momentum divergences). Рост цен на средних объемах торгов. Проходит на фоне массового ажиотажа у публики. К концу волны, зачастую, происходит резкий рост объемов торгов.
  • Волна A
    Большинство продолжают считать, что рост скоро продолжится с новой силой. Но уже начали появляться игроки, убежденные в обратном. Характеристики этой волны часто очень похожи на Волну 1.
  • Волна B
    Часто очень похожа на Волну 4 и очень трудна для идентификации. Показывает незначительное движение вверх на остатках оптимизма.
  • Волна C
    Сильная понижающая волна на фоне общей убежденности о начале новой понижающей тенденции. Между тем, некоторые инвесторы начинают осторожную покупку. Для нее типична высокая импульсность (пять волн) и растянутость до 1.618 раза волны 3.

К сожалению, волны Эллиотта очень хорошо просматриваются на «старом» рынке и туманно видны для будущего. В связи с этим практическое использование волновой теории Эллиотта зачастую проблематично и требует специальных знаний.

Здесь при открытии счета дают бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Топ брокеров бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: