Хеджирование в торговле бинарными опционами

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Хеджирование сделок на бинарных опционах: оптимальный контроль потерь

Хеджирование рисков не считается отдельной стратегией — это стандартный метод управления капиталом, дополняющий любую торговую схему. Решение о покупке опциона нужно принимать по сигналу эффективной системы с прибыльным количеством сделок не менее 70%, а минимизировать потери поможет специальная страховка.

Главная цель каждого трейдера – не потерять капитал, а разумная защита инвестиций – показатель профессионального подхода к торговле.

Напомним: Хеджирование (от англ. hedge — ограда, граница, предел) — метод работы с разнонаправленными торговыми операциями для компенсации (минимизации) риска финансовых потерь. Метод используется, если по уже активной позиции наблюдается текущий (но пока некритичный) убыток: предполагается открытие на рынке одной или нескольких торговых сделок против основной. Тогда в результате прибыль от сделок хеджа должна уменьшить общие потери. В бинарных опционах это выглядит примерно так:

На Форекс такие операции еще называют локированием.

При открытии противоположной позиции текущий убыток фиксируется (попадает в «замок») и дальше можно ждать развития событий на рынке и ловить благоприятную ситуацию для решения проблемы. Можно даже выйти их проблемы с небольшой прибылью:

Кроме снижения текущей нагрузки на депозит, временная страховка убытков дает трейдеру дополнительное время для более тщательной оценки ситуации и планирования дальнейших действий.

Сущность и виды страховки бинарных сделок

Основная проблема бинарных опционов – отрицательное матожидание, то есть вероятность потерь практически всегда выше, чем шанс получить прибыль. Соблюдение баланса успешных сделок — первое условие для выживания на рынке.

Оценку эффективности стратегии рекомендуется проводить на самом привлекательном для вас активе.

Как пример: если средний процент выплат по опциону составляет 70%, то процент успешных сделок должен быть не ниже 100% / (100% + 70%) = 59%, а если учесть затраты на комиссию брокера, то все 60-62%. Чем выше предлагаемая брокером премия, тем меньший запас прочности потребуется: так, для 80%-ных опционов это значение составит 100% / (100% + 80%) = 55.5%. На практике получается, что трейдер может позволить себе промахнуться не чаще, чем в трех сделках из 10.

Хеджирование сделок — практически единственный способ минимизации убытков на любых опционах, даже если учесть позитивный момент, что есть шанс получить двойной профит при «супер» благоприятном развитии ситуации.

Рейтинг русских брокеров:

Итак, действуем по следующему плану:

  • получаем сигнал от торговой стратегии;
  • определяем актив, объем, время и направление опциона (CALL/PUT);
  • наблюдаем за рынком – до момента экспирации.

Если до срока закрытия ваша торговая система сгенерирует обратный сигнал — новости или иные спекуляции, возможный разворот тренда, формирование на пути опциона сильной ценовой зоны — открываем противоположную сделку и ждем результат.

Основных схем немного и визуально они кажутся очень простыми, но их нужно отработать до автоматизма на демо-счете или на ценовом депозите. Реакция в таких ситуациях должна быть быстрая и точная.

Напоминаем: приведенные ниже ситуации характерны для любых сделок, независимо от актива и состояния рынка.

Out-of-The-Money или моментальный убыток

Стандартный OTM-опцион в случае закрытия по текущей цене дает фиксированный убыток («вне денег»). По условиям для сделки CALL актуальная цена находится ниже цены экспирации, а в случае PUT-опциона — выше. При достаточно большом диапазоне от текущей цены до цены закрытии опциона такая ситуация считается «глубоко в убытке».

Внимательно прочтите:  Таймфрейм – торговля бинарными опционами

При попытке применить традиционную логику Форекс для компенсации потерь на бинарных опционах результат получается крайне негативный. Например, если технический анализ тренда выполнен не очень тщательно, после открытия PUT-опцион рынок идет против вас, то открытие «обратной» сделки CALL на ближайшем экстремуме создает зону двойного убытка. Придется смириться, что это хеджирование, увы, не помогает: при негативном развитии ситуации стоимость обоих опционов будет потеряна.

At-The-Money или нулевой опцион

ATM-опцион, при котором цены открытия/закрытия контракта совпадают, то есть получается торговая схема без прибыли и без убытка. Например:

Открыта первая сделка PUT, но рынок идет против нас и пробивает линию сопротивления. Если вы уверены, что это просто техническая коррекция, то просто ждете, когда цена снова развернется и коснется потенциальной линии баланса с другой стороны. В этот момент открываем опцион CALL с таким же объемом и временем закрытия, как и в первой сделке.

Таким хеджированием вы создаете некую «безубыточную» зону: при негативном сценарии трейдер ничего не теряет, если только брокер не взимает какие-либо дополнительные комиссии. Требования к техническому анализу высокие, иначе можно не дождаться обратного разворота и просто опоздать с открытием второй сделки.

In-The-Money или двойной профит

ITM-опцион будет прибыльным при закрытии по текущей цене. Для сделки CALL текущая цена должна быть выше цены страйка, для опциона PUT — ниже. Чем дальше текущая цена от заявленной в опционе — разумеется, в позитивном направлении — тем «глубже» ITM-опцион «в деньгах».

Предполагается движение в четком канале — горизонтальном или направленном, в том числе и при незначительных колебаниях цены. Главное — определить границы такого диапазона и вовремя реагировать. Опционы открываются в точках max/min в зоне разворота и при правильном расчете обе сделки будут в прибыли.

Торговая система дает сигнал для опциона CALL – открываем и ждем. Когда цена достигает границы канала, покупаем обратный опцион PUT с таким же объемом лота и временем экспирации. Теперь при любом движении цены обе сделки будут «в деньгах»: опционы закроются или в зоне безубытка, или в зоне двойной прибыли.

Главное – не упустить момент для открытия второй сделки. Для такой схемы очень выгодна низкая волатильность актива, в периоды спекуляций такие ситуации не торгуются.

И что в результате?

Хеджирование сделок в роли методики манименеджмента стабильно работает на коротких (кроме турбо-опционов) и долгосрочных сделках. Главное, чтобы для краткосрочных опционов выбранный вами брокер допускал активную настройку времени экспирации и точно соблюдал условия исполнения опциона.

Учтите: если на Форекс при неудачном открытии компенсирующей сделки общий результат может улучшиться, и в процессе движения цены появится вариант удачно «раскрыть замок», то на БО такого шанса нет. Это означает, что высокая точность технического анализа – ключевой момент в комплекте с правильным выбором актива и времени экспирации.

Разумеется, вам нужны торговые стратегии с запасом прибыльных сделок более 70%, иначе неудачное хеджирование принесет только дополнительные убытки. Основным минусом хеджирования считается снижение потенциальной прибыли: если сделка открыта правильно, то без дополнительной «страховки» можно получить гораздо больший профит.

Все зависит от готовности к риску — лично трейдера и его депозита, то есть:

  • Если трейдер уверен в себе и предпочитает действовать агрессивно, то такая «защита» будет только мешать.
  • Если трейдер практикует нормальный (то есть — осторожный) подход к риску, то как раз хеджирование позволит спокойно и стабильно торговать. Увы, некоторую часть профита нужно будет оставить рынку.

Описанные способы хеджирования в бинарных опционах — самые популярные, но чем больше у вас опыта, тем эффективнее вы будете защищаться от убытков, например, можно работать одновременно на нескольких брокерах.

Внимательно прочтите:  Разновидности опционов

Наработать опыт на демо счете ⇓

Не обязательно страховать убытки только сделками на одном активе — можно открывать компенсирующие опционы на других инструментах, ведь нам важен общий результат на депозите. Допустим, если вы уже открыли опцион (и неудачно!), но видите сильный торговый сигнал на другом инструменте, то вполне можно разделить хеджирующие сделки по времени: например, сначала зафиксируется опцион с убытком, а через некоторое время на другом активе вы получаете аналогичный профит. Но жесткий контроль рисков при таких операциях – обязателен.

Хеджирование в торговле Бинарными опционами

Хеджирование применяется трейдерами для страховки уже полученной прибыли от движения цены и для сокращения возможных убытков. Этот метод торговли очень надежен и в умелых руках способен значительно увеличить прибыль от торговли.

В отличии от усреднения, хеджирование именно сокращает возможные потери, а не увеличивает их. Давайте разберем все на примере:

У нас есть боковое движение цены (движение цены может быть любое) – черная линия, уровни ПС – фиолетовые горизонтальные линии, время экспирации – красная вертикальная линия.

Допустим, трейдер считает, что в точке 1 цена развернется от уровня ПС – он открывает сделку на понижение. Цена движется в нужном направлении (вниз) и трейдер принимает решение зафиксировать уже полученную прибыль от движения цены.

Большинство трейдеров начинают хеджировать свою позицию в точке 2 – это совсем неправильно! Точка 2 находится между уровней ПС и имеет наименьшую вероятность того, что именно здесь цена развернется. Как правило, цена доходит до следующего уровня ПС без существенных разворотов.

Точка 3 находится у нас именно на уровне ПС – это хорошая точка для хеджирования позиции, т.к. она обладает наибольшей вероятностью, что здесь цена развернется и начнется движение вверх.

Есть следующие правила хеджирования:

  1. Необходимо, чтобы риск при хеджировании не превышал возможную прибыль от изначальной ставки. Допустим, что вы изначально открыли опцион на 100$ с доходностью в 80% (чистая прибыль = 80$), в таком случае необходимо открывать хеджирующую позицию на сумму меньшую, чем 80$. Это необходимо для того, чтобы в случае, если цена продолжит свое падение мы получили хоть небольшую, но все же прибыль.
  2. Время экспирации должно быть таким же, как и у изначального опциона.
  3. Точка входа для хеджирования позиции должна быть обоснована – быть на уровне ПС, подтверждаться индикаторами или свечными моделями.

Итак у нас есть три возможных развития событий:

Цена закрывается между уровнями ПС – самый лучший вариант. В таком случае трейдер не только получает прибыль от изначальной ставки, но еще и от хеджирующей. Такой вариант исхода сделки самый распространенный, разумеется, если все делать правильно!

Цена закрылась ниже, чем точка 3. В таком случае трейдер получает прибыль только от изначальной ставки, покрывая все убытки по хеджирующей ставке. Страшного здесь ничего нет, это тоже очень хороший результат, т.к. опцион закрылся в прибыли, а не в убытке!

Цена закрылась выше, чем точка 1. В таком случае трейдер сократит свои потери от изначальной ставки, благодаря хеджирующей ставке. В данном случае хеджирующая ставка частично покроет убыток. Согласитесь, потерять часть – это лучше, чем потерять всю ставку.

Подведем итог: метод хеджирования очень полезный в торговле, он позволяет значительно сократить возможные убытки и местами позволяет увеличивать прибыль. Данный метод рекомендуется всем трейдерам без исключения!

Хеджирование в бинарных опционах

Каким бы видом бизнеса вы не занимались, высокая прибыль всегда будет таить в себе определенные риски. Ни для кого не секрет, что трейдинг в этом плане не является исключением, и именно поэтому риск-менеджменту уделяется особое внимание в трейдинге. Однако существует еще один способ снижения рисков в торговле бинарными опционами и название ему хеджирование.

Внимательно прочтите:  Последняя неделя кэшбэка от FortFS

Термин хеджирование происходит от английского слова hedge – ограда, ограждение. Под хеджированием принято понимать открытие нескольких сделок с целью перекрытия возможного убытка. Сразу хочу отметить, что использовать хеджи в торговле непросто (нужно выбрать правильный метод, момент входа, размер вспомогательной ставки и т.д.). В связи с чем, хеджирование на бинарных опционах остается прерогативой опытных трейдеров, депозит которых позволяет открывать несколько сделок внутри одного временного диапазона.

Стратегии хеджирования в бинарных опционах

Открытие ставок с противоположным направлением

Открытие противоположных ставок используется в случае, если трейдер сомневается в положительном исходе сделки. Рассмотрим на примере:

  1. Трейдер делает прогноз на рост (call) пары «евро/доллар» в ближайший час (ставка 100$);
  2. Через полчаса становится понятно, что восходящий тренд нестабилен и есть шанс закрыться в убыток;
  3. Трейдер снова выбирает «евро/доллар» (ставка 100$), устанавливает получасовой срок экспирации и открывает сделку вниз (put).

Таким образом на графике возникает хедж, условный ценовой коридор, который в итоге принесет прибыль или незначительный убыток по сумме обеих сделок. Эта бинарная стратегия хеджирования подразумевает три возможных исхода:

  • две сделки закроются положительно;
  • первая принесет прибыль, а вторая – убыток;
  • вторая ставка будет прибыльной, а первая – убыточной.
  • суммарная ставка 200$;
  • исход № 1 – (100 $ + 85% дохода) + (100 $+ 85% дохода) = 200$ возврат + 170% прибыли;
  • исход № 2/3 – (100 $ + 85% дохода) – 100 $ убытка = 100$ возврат + 85% прибыли – 100$ убытка.

Прошу обратить внимание, если при хеджировании в бинарных опционах момент входа в сделку будет подобран неправильно (не образуя между собой коридора), то обе позиции могут закрыться в минус.

Открытие дополнительных ставок в том же направлении

Лично для меня, эта стратегия хеджирования бинарных опционов является достаточно спорной, но, несмотря на это, многие трейдеры успешно применяют его на практике. Пример:

  1. Трейдер находит потенциально выгодную точку для входа в рынок;
  2. Делает ставку (100 $) на call-опцион до конца часа;
  3. График какое-то время идет в противоположную сторону и разворачивается гораздо ниже уровня открытия сделки;
  4. Трейдер открывает еще один call-опцион (на 100$ или больше) до конца того же часа.

Также, как и в предыдущей стратегии хеджирования на бинарных опционах может быть три возможных результата:

  • две сделки закроются положительно;
  • одна сделка закроется положительно;
  • обе сделки закроются убытком.

Возникает резонный вопрос: если обе ставки могут закрыться минусом, в чем же смысл такой стратегии хеджирования на бинарных опционах? По утверждению трейдеров, которые используют «поддерживающие» друг друга ставки,даже опытный аналитик не всегда способен с точностью спрогнозировать разворотный сигнал для бинарных опционов. Небольшие отклонения возможны, а дополнительные сделки (тем более от более выгодных уровней) помогают снизить итоговые потери (или избежать их вовсе).

Резюме

Хеджирование в бинарных опционах – это непростая методика, позволяющая защититься от некачественных прогнозов и ошибочных сигналов для бинарных опционов. Если расставлять хеджи с умом, можно добиться значительного снижения просадок. Однако в неумелых руках, да еще и при небольшом депозите, эта методика может быть убыточной. Стоит ли использовать хеджирование в бинарных опционах? Однозначно стоит, но очень осторожно, с умом и, разумеется, без Мартингейла и не на ОТС-графиках. Кстати, некоторые брокеры уже включили возможность автоматического хеджирования в функционал своей платформы, например, FinMax и Daweda.

Здесь при открытии счета дают бонусы:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Топ брокеров бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: